ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام
نویسندگان
چکیده
پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.
منابع مشابه
ارزیابی مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی بیلینییر در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک ارومیه
پیشبینی تبخیر-تعرق گیاه مرجع یکیاز مهمترین عناصردر بهینه سازی مصرف آب کشاورزی است. یکیازروشهایپیشبینی مقادیرتبخیر-تعرق گیاه مرجعاستفاده از مدلهای استوکاستیکسری زمانیاست. دراینپژوهشمدلهای خطی AR(p) و ARMA(p,q) به همراه مدل غیر خطی بیلینییر درپیشبینی مقادیر ماهانهتبخیر-تعرق گیاه مرجع درایستگاهسینوپتیک ارومیهمورد مقایسه قرار گرفت. برای انجام پژوهش، مقادیر ماهانه تبخیر-تعرق گیاه مرجع از سال ...
متن کاملمطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری
اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد.عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراک سبب ایجاد مشکلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانکاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه کنترل موجودی مناسب برای انواع کنتورهای موردنیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود. در چند دهه گذشته،اقتصاددانان و علمای مدیریت برای براورد تقاضا غالباً از روش های اقتصادس...
متن کاملآزمون اثر غیر خطی اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهمترین و پر بحث‌ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال‌های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، ا...
متن کاملاستفاده از مدل های خطی و غیر خطی برای پیش بینی ترکیب اسید چرب عضله میگوی پرورشی
در سال های اخیر مصرف آبزیان مخصوصاً میگو به علت دارا بودن مقادیر بالایی از اسیدهای چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره امگا 3 و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده است. در صنعت پرورش میگو روغن ماهی به علت مقادیر بالای اسیدهای چرب ایکوزا پنتانوئیک و دوکوزاهگزانوئیک از بهترین منابع چربی در جیره غذایی میگو می باشد، اما به علت کمبود ذخایر و قیمت بالا استفاده از آن در سال های آینده چندان مق...
متن کاملپیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی(مطالعه موردی صنعت پتروشیمی)
پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک در بسیاری از علوم مطرح بوده است.یکی از حوزه هایی که در آن پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است مسایل مربوط به حوزه های مالی و اقتصادی است. اخیرا مساله ای که توجه زیادی را به خود جلب کرده، پیشرفت فزاینده بازار های مالی پولی و مالی می باشد. هم اکنون یکی از اهداف اصلی گردانندگان بازارهای پولی ومالی این است که همه افراد ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش حسابداریناشر: دانشگاه الزهرا
ISSN
دوره 3
شماره 3 2014
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023